Order Flow Forex Trading

Order Flow Trading Commercial Member Juntou-se em Jun 2008 250 Mensagens Houve duas raças de comerciantes nos anos passados. Aqueles que seguem técnicos e aqueles que seguem fundamentos. Os fundamentalistas obtêm whipsawed em torno da volatilidade do preço, onde os técnicos procuram pontos de entrada exatos, ou ligeiras pull backs à procura de entrys vantajoso. Agora, com a agregação de liquidez global que vem à tona em orderbookfx (orderbookfx) os comerciantes podem agora negociar no Fluxo de Ordens. A soma de todos os compradores e vendedores no mercado, agregados em todo o mundo, identificando não apenas uma indicação. Mas o fluxo de dinheiro real. O gráfico anexado é um período de tempo de um minuto da oferta agregada global / demanda agregada de OrderBookFX e apresentado em um indicador facilmente legível em MT4. A partir do gráfico, que também é um arquivo anexado. Você verá o verde indicando viés de compra significativo, vermelho indicando viés de venda significativo. Estes são ao vivo do feed OrderBookFX que fluxos de nossos servidores em seu gráfico MT4. Você nunca deve negociar contra o fluxo de dinheiro como acontece. Agora você não precisa. Visite-nos e assista ao fluxo de pedidos global LIVE (orderbookfx) Imagem anexa (clique para ampliar) Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Suporte e Resistência como acontece no gráfico. Comércio com ele Este gráfico foi criado usando OrderBookFXs DLL e indicador que apresenta liquidez global em seu gráfico. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Grandes encomendas no mercado antes de queda de preços também são fatores significativos no Ordem de Fluxo de Negociação. Na imagem anexa, 590M em ofertas antes da queda. Quando os vendedores passivos (criadores de mercado) se tornam agressores ativos nos preços não há espaço para os preços, mas para baixo. OrderBookFX (orderbookfx) é gratuito para os usuários que desejam uma completa profundidade de mercado em um feed de dados de agregação de baixa latência. Cadastre-se para o nosso serviço gratuito de entrega de dados enquanto estavam em beta pública. Abra uma conta AQUI (orderbookfx / openacctform. aspx) Se youve observou a profundidade do mercado em qualquer outro serviço de dados, você havent assistiu profundidade de mercado. OrderBookFX é de 400M a 500M de profundidade dentro de alguns pips. Em dados brutos e desobstruídos. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts OrderBookFX está lançando dentro de horas 3 indicadores que fluem liquidez global em MT4. Isso nunca foi feito antes e quebra novas bases com indicadores em MT4 atualização (inter tick). sim. Não dependente de carrapatos de preços por mais tempo. OrderBookFX (orderbookfx) visite nossos parceiros de tecnologia para as mais avançadas estratégias de negociação e programação disponíveis para análise de profundidade de mercado. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Ordem de Negociação Fluxo e analisar sistematicamente a chegada, estilo de ordem, volume e como se relaciona com o resto do mercado é crucial. Onde mais isso é mais adequado do que em um estilo de negociação automatizado. Enquanto você tem oferta / demanda do seu lado a oportunidade existe para estar no mercado em todos os momentos. OrderBookFX (orderbookfx) oferece oportunidades ilimitadas para analisar inter-mercado dependências em pares de FX e fornecer resultados incomparáveis ​​por estratégias de fluxo de ordem quase. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Na ordem de negociação Fluxo seu imperativo para ficar longe da análise humana de caça para comércios. É uma armadilha letal. Analisando o mercado com as ferramentas corretas fornece respostas sobre whos fazendo o que e não exige nenhum segundo adivinhação ao colocar trades. OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) transfere liquidez global em preços reais diretamente para seus gráficos em qualquer plataforma de terceiros. (Por favor, pergunte sobre a nossa conectividade API livre). No gráfico anexo, dois métodos de olhar para desequilíbrios de fluxo de ordem. Na primeira (vista de centro) a oferta / demanda é plotada com ofertas (verde) oferece (vermelho) sinais claros de compra são vistos quando um é maior do que o outro, (mantenha um limiar de gap mínimo) torna o comércio mais forte e mais rápido seu direção. Na segunda (vista inferior) mesmos números, a mesma mineração de dados para uma visão mais pronunciada da oferta / demanda com o delta líquido uma divergência acima (verde) ou abaixo (vermelho) um mercado equilibrado. Abra uma conta de avaliação GRATUITA (orderbookfx / openacctform. aspx) do OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) e obtenha estes mesmos indicadores GRATUITAMENTE. Ou use nosso API (orderbookfx / api. html) e desenvolva o seu próprio. Weve incluído para MT4 código e iCustom e iOrderBook funções para tornar o acesso à nossa DLL / API uma configuração de botão. A liquidez global em suas pontas dos dedos Theres uma maneira manual ao comércio que produz mais resultados do que 90 dos sistemas automatizados. Ordem de fluxo. Não há necessidade de absurdo, os livros realmente não lhe dizem nada, além do autor precisa ganhar a vida. A solução. Observando as ordens se acumulando em seus lances e ofertas de corretoras, observando o sentimento em erodir os lucros em cascata. De vocês Lembre-se o que era como a negociação em um poço de futuros Como você poderia ver e ouvir as massas que vêm com grandes ordens de venda. Bem. está de volta. Assista os vendedores vêm em massas, assista pontos de resistência no gráfico de um Serviço de Agregação Global. (Orderbookfx) Saber quando há mais pressão de compra, quando há mais pressão de venda, quando cortar um comércio e quando deixá-lo rock Em três dias, todos os nossos usuários registrados terão um conjunto completo de instruções que tem estatisticamente produzido mais de 85 vencedores Comércios Ive produziu sistemas de arbitragem com precisão 94 vezes com menos de 10 microssegundos. Agora com OrderBookFX (orderbookfx) weve construiu um conjunto de ferramentas que irá mão para você maravilhas de negociação maestria. Com instruções sobre como trocá-lo manualmente. Nenhuma necessidade para programação cara a menos que você a necessitar. Não há necessidade de livros sem sentido ou leitura através de inúmeros trabalhos de pesquisa sobre o tema. Weve feito isso para você e fornecer-lhe alertas reais para negociações de alta probabilidade gt80 quando eles acontecem A conta é livre, o indicador é livre a tecnologia é livre o conselho. Não livre. Weve investiu muitas horas para apresentar, finalmente, um serviço com valor verdadeiro núcleo. Junte-se a nós. (Orderbookfx) estavam completando beta pública, e sim é um indicador delta. Quando terminarmos com o beta público, vamos ativar o período de demonstração dos assinantes (7 dias). Como é que eu só estou recebendo a oferta e pedir encomendas no preço (primeira foto) Como faço para obter o volume delta (Segunda imagem) Delta Buy Volume - Vender Volume Volume de compra (Pedir Volume) que negociado em ou acima do preço de venda. Volume de Vendas (Volume de Proposta) volume negociado no ou abaixo do preço de oferta. Ive encontrou alguns meses atrás algumas discussões interessantes sobre um método de negociação chamado Ordem Fluxo de negociação e estou querendo saber se alguém no fórum aqui está aplicando algo semelhante Ive aprendeu mais sobre isso de Daemon Goldsmiths livro QuotOrder Flow Tradingquot, artigos de pesquisa sobre microestrutura de mercado e fóruns de negociação. Im relativamente novo a isto, mas de o que Ive entendido, o objetivo preliminar é predizer o fluxo futuro da ordem nos mercados por sentimento quotreading e compreender o que outros participantes do mercado fazem. Im agora aplicando os conceitos básicos Ive começado do livro, ele é sobre paradas da caça dos comerciantes que estão no lado errado dos mercados - negociando de encontro ao sentimento. Um exemplo seria caçar as paradas de venda de comerciantes que são longos AUD / USD apesar fundamentos negativos / sentimento. Ive teve ótimos resultados até agora, mas eu havent gasto tempo suficiente ainda aplicar o método e eu provavelmente vai precisar testar outras estratégias também. Mas parece muito melhor do que a análise técnica porque podemos entender muito mais claro por que certas coisas ocorrem nos mercados. Parece movimentos de preços não são tão aleatórios como eu pensei anteriormente. Então, se há alguém um pouco mais experiente na aplicação do método - por favor, compartilhe suas idéias, eu acho que podemos construir um grande segmento com uma discussão interessante. Originally Posted by goldmember1 Na minha opinião (e outros podem ser diferentes) não há nenhuma maneira que você pode negociar o fluxo de ordem no forex, porque você não tem acesso ao livro de encomendas. O nível 2 que você pode ter para o seu corretor é específico do corretor e cobre apenas lt0.01 do mercado - não há nenhuma maneira que você pode trabalhar fora fluxo a partir dele. Algumas pessoas não se preocupam com o livro e usar o gráfico de carrapatos ou volume para trabalhar para fora - novamente um corretor varia a partir do próximo (e eles constituem uma minoria das ordens no mercado) por isso não é realmente um sistema válido para usar Em tudo. Concordo, o nível 2 é inútil em FX porque é um mercado descentralizado (OTC) e duvido que os dados de qualquer corretor de varejo sejam importantes em um mercado tão grande. Mas o fluxo de ordens de negociação tem um significado mais amplo do que o comércio fora dos livros (Nível 2 / Profundidade de Mercado, etc), é mais sobre tirar vantagem do comportamento previsível de outros comerciantes. Houve vários trabalhos de pesquisa sobre o mercado de câmbio que indicaram que mesmo grandes comerciantes (institucionais) colocaram suas ordens em torno de grandes números (ou seja, 1,30, 1,31, 1,32 e assim por diante) e meados (ou seja, 1,3050, 1,3150, 1,3250 etc), como Bem como suas ordens de parada acima / abaixo. O que lhes dá uma vantagem é que eles consideram fundamentos e sentimento do mercado. Se você pensar nisso, este é também o que temos sido ensinou o tempo todo por todos os mentores e seus cursos de negociação. Coloque sua parada abaixo do nível de suporte / acima do nível de resistência, nível Fibonacci, média móvel ou qualquer outra ferramenta de análise técnica. Isso nos deixa vulneráveis ​​aos participantes que são mais qualificados e sabem onde as paradas residem. Eu acho que seria interessante se pensarmos um pouco mais profundamente sobre onde EXATAMENTE nós colocamos nossa parada. Order Flow Trading não é apenas sobre paradas - é muito mais do que isso. Seu apenas o tópico Im que faz atualmente a maioria de minha pesquisa. Aqui está um exemplo de uma Análise de Fluxo de Ordens em GBP / USD. O sentimento é atualmente negativo com fundamentos BRITÂNICOS fracos e melhorando fundamentos dos EU, que conduz a um viés positivo para o dólar de ESTADOS UNIDOS e a um viés negativo para a libra. Não é preciso muita análise fundamental para chegar a esta conclusão, basta ler as principais manchetes em sites como Bloomberg ou Reuters. Tome nota dos principais tópicos comerciantes estão falando (como atualmente - gt a possibilidade de o FED diminuindo suas operações QE). Assim, muitos dos comerciantes são GBP / USD curto eo viés do mercado prevalecente é baixo com base em fundamentos. Mas também podemos analisar o viés de mercado de uma perspectiva mais técnica. Principais níveis de suporte / resistência também são níveis psicológicos, mesmo quando não em uma figura redonda. A área onde o volume mais negociado (visto no gráfico como uma área de consodlidação seguido por um movimento claro para cima ou para baixo) terá um impacto psicológico sobre outros comerciantes. Para GBP / USD estes são atualmente 1.5220 e 1.5260. Não só um monte de ordens stop loss construir acima desses níveis, mas uma vez que obtemos uma ruptura clara acima, os comerciantes que são curtos considerará tomar lucros ou fechar sua posição, porque todo o processo poderia levar à aceleração no upside momentum e, finalmente, um Aperto curto Como comerciantes fluxo de Ordem, devemos cuidadosamente observar esses níveis e perceber o preço de uma perspectiva diferente. Pense sobre a psicologia anexada a isso. Pense o que outros comerciantes poderiam fazer / provavelmente fará. Profissionais podem ter melhores percepções do que temos como comerciantes de varejo, mas eles usam pára também, se não técnico, então mental. Há um ponto onde ele / ela foi provado errado. Eu tenho negociado usando uma abordagem de Fluxo de Ordem por um bom tempo agora e realmente melhorou a minha negociação. Eu fui introduzido a este tópico pelo livro de Darkstars quotOrder Flow Trading para o divertimento e o Profitquot e deu-me um conhecimento básico bom sobre OFT. Como todos os tópicos da OFT estão mortos, por qualquer motivo, Id gostaria de iniciar uma nova discussão sobre ele. Discuta qualquer coisa relacionada à OFT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que paradas são alvos populares para o dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Temos que obter a direção certa e tirar proveito onde as paradas são. Eu acho que a OFT é incrível porque basicamente explorando o comportamento previsível de outros comerciantes (TA otários, etc) e lucrar com isso OK, compartilhar suas experiências Passei algum tempo usando tabelas de preços (sem gráficos) olhando rejeição / congestionamento áreas usando nível 2. Eu, pessoalmente, achei difícil manter o ritmo e devido à natureza das ofertas falsas oferece ampères sobre o livro e sem dados de volume real. Muito difícil ser consistente. Id estar interessado em ouvir a sua abordagem Nível 2 é um desperdício de tempo para FX como é um mercado de balcão. Eu não achei DoMs útil para a minha negociação em geral, mas se você quiser experimentá-lo, fazê-lo em um recurso negociado em bolsa, como futuros, por exemplo. Minha abordagem é tudo sobre as paradas e as fraquezas de outros comerciantes - eu quero explorar o seu comportamento previsível. Eu faço dois tipos de negociação ou o comércio de caça de parada ou desvanecimento. O comércio de caça de parada está identificando o lado de menor resistência e visando os pontos fracos. Desvanecimento é identificar uma caçada que vai contra o viés do mercado prevalecente (como hoje em USD / JPY abaixo de 99.50 ou EUR / USD abaixo de 1.3050) e desaparecer. Oi, Ive sido comercial usando uma abordagem Order Flow para um pouco mais de um ano agora e tem realmente melhorou a minha negociação. Como todos os tópicos da OFT estão mortos, por qualquer motivo, Id gostaria de iniciar uma nova discussão sobre ele. Discuta qualquer coisa relacionada à OFT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que paradas são alvos populares para o dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Temos que obter a direção certa e tirar proveito onde as paradas são. I. Sobre a discussão de parar de caçar, quantas trocas você acha que existem no mundo que oferecem forex trading Enquanto parar de caça em mercados de ações pode ser possível, eu não vejo como ele pode ser possível no forex, a menos que haja enorme Pára em todas as trocas e todas as trocas trabalham em conjunto. Mas, novamente, cujo dinheiro eles realmente estão levando Vamos dizer que o jogador de topo vê um monte de paradas em 1.5000 em qualquer par. Preço está atualmente em 1.4950. Theres 50 pips no caminho de conseguir essas paragens, 50 pips este jogador deve comprar. Corretores lucro independentemente quando qualquer posição é fechada, por isso pode ser por isso que eles podem parar de caçar, mas eles realmente têm os meios para mover preço 50 pips eu não acho que sim. Eu acho que seria muito arriscado adicionar que muita exposição ao seu equilíbrio para fazer uma caçada parar. Outros jogadores podem obter um sniff do que está acontecendo e começar a vender massivamente. Outra vez, o que é exatamente rentável sobre a parada que caça, à excepção das posições que estão sendo fechadas Há uma multidão de corporaçõs que necessitem começar seu dinheiro trocado, e estas corporações lidar com muito dinheiro. Eu acho que os corretores preferem executar ordens de clientes em vez de procurar paradas. Então, novamente, whos realmente colocar as paradas Id dizer os comerciantes de varejo mais do que qualquer coisa. Um corretor de varejo pode ser capaz de alterar o preço em sua plataforma, mas não há nenhuma maneira de um corretor de varejo pode mover preço 50 pips por si, na minha opinião. Jogar os jogadores, não os cartões. Diga corporações e hedge funds comprar grandes opções, os bancos vendê-los. 50 pips está longe de mover o mercado, mas e se eu tivesse um contato em um grande banco que me disse que planejam liquidar longos em 1.5000 durante um tempo ilíquido antes de Londres abre (ou durante notícias) para tirar uma barreira de opções e Há bastantes paradas de compra acima dela para vender nossos longos sem causar o preço cair demasiado rápido. Os comerciantes vão comprar para ele, e quanto mais as pessoas entrar, mais pressão será colocada sobre ele. Os que se opõem ao movimento não são informados do que é. Assim, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade para entender o que isso significa. Um banco que vende vai estar liquidando longas. Você está dizendo que eles são realmente longa e planeja vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, certo Então, se o preço está abaixo de 1,5 e você está vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando você diz que os bancos vendem E depois planejar liquidar longos. (Eu não aprendo muito bem de ler, mas de ver e fazer, então eu sempre tenho um tempo difícil com palavras.) Jogar os jogadores, não os cartões. Assim, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade para entender o que isso significa. Um banco que vende vai estar liquidando longas. Você está dizendo que eles são realmente longa e planeja vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, certo Então, se o preço está abaixo de 1,5 e você está vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando você diz que os bancos vendem E depois planejar liquidar longos. (Eu não aprender muito. Não se preocupe com a palavra liquidação, olha para ele desta forma. Uma grande corporação quer vender em 1,5.O banco pode esperar por um mercado ilíquido e empurrar o preço até o nível de desencadear a vender para o seu cliente. O banco ganha dinheiro vendendo suas posições longas para o cliente e executando as ordens para o cliente. Eles estão sendo pagos duas vezes para mover o preço até o nível. Não é corretores de varejo fazendo a varredura que os bancos que precisam Executar grandes encomendas para os seus clientes, sem excesso de escorregamento Commercial Member Juntou-se Set 2010 1.472 Posts Desculpe, eu concordo que é difícil de explicar no texto sobre um assunto que tem tantas possibilidades. Existem opções de barreira em números redondos. Sem opções de toque em 1.500, ou seja, há um incentivo para os escritores dessas opções para quebrar esse nível, porque agora eles recebem o em vez. O contrário, os comerciantes comprar opções de toque na esperança de um toque de 1.5000 e eles ganham, então um escritor tem incentivo Para defender esse nível (preço sempre visto parar direito antes de um round e reverso). Bancos hedge opções usuais nesses níveis também. Exemplo de preço é inferior a 1,50, os comerciantes vão comprar chamadas de escritores (bancos) para 1,50 a 1,4950, mais em 1,4970, mais em 1,4990 como a expiração opção se aproxima que move o preço porque os escritores vão hedge uma opção de compra com uma compra. O inverso acontece quando 1,50 é violada a partir de baixo. Geralmente overshoots, retorna então ao número redondo como põe e as vendas são negociadas, trazendo o preço para baixo. G / U olhou para ser afetado pelos comerciantes da opção antes do 1000EST que expira hoje para o nível 1.5400. E / U estava indo para trás e para frente ao longo de 1.3100 à direita antes e à direita após 10am EST. USD / JPY foi realizada em torno de 98,50 na parte inicial da negociação por uma expiração opção grande, mas imediatamente após o corte começou a subir e está perto dos 99,37 como estoques fechar nos máximos. Eu uso esta hipótese para explicar por que as zonas de fuga são muitas vezes revisitado, o livro de pedidos é manipulado com ofertas / ofertas amperes suficientes ordens para enganar os outros em um esforço para impulsionar o preço de volta na direção oposta (eu imagino isso acontece na parte de trás do lucro Tomadores do movimento original). Uma vez que o preço desejado dos grandes clientes é atingido, a ordem nova ou remanescente é preenchida e o preço reverte de volta na direção de fuga original. Obviamente isso nunca pode ser comprovado até que você vê isso acontecer, mas a recorrência de tais padrões torna difícil ignorar. Hoje foi um excelente exemplo de bancos sombreamento preço para preencher encomendas. No gráfico da UE abaixo a linha azul é a semana anterior alta. Observe (a área sombreada) que quando as vendas de varejo e PPI saiu eles eram dólar negativo. Preço inicialmente disparou para coletar comerciantes breakout. O preço, em seguida, reverteu de volta para baixo o suficiente para preencher ordens de compra no nível semanal e disparar as paradas dos comerciantes breakout. Este foi outro exemplo de manipulação bancária magistral de preço para acionar paradas e preencher as ordens de seus clientes. O preço agora está atingindo o preço de rolagem da noite passada e os lucros estão sendo feitos. Simples e eficaz. Localize os lugares em um gráfico onde os pedidos são susceptíveis de ser empilhados e agir nesses locais. Muitas vezes você estará pisando na frente de um trem de alta velocidade, mas as probabilidades estão com você. Imagem anexa (clique para ampliar)