Como negociar altas probabilidades Stock e ETF Gaps Gap negociação pode oferecer aos comerciantes ativos oportunidades substanciais e freqüentes, mas o volume maciço de lacunas que ocorrem durante todo o ano torna difícil determinar exatamente quais os comerciais e como entrar corretamente e sair dessas posições . Muitos comerciantes têm se concentrado nesta estratégia proeminente, mas poucos fora do mundo profissional sabem os pontos de execução precisos para um comércio bem sucedido. Foram divulgar centenas de configurações de curto prazo para trocar as folgas de ações e as lacunas da ETF que exibiram consistentemente altas porcentagens de ganhos. Com uma média de 3-6 ganho por comércio em posições com duração de 1 a 6 dias, e uma porcentagem geral de 68 vitórias desde que começamos a testar em 2001, essas estratégias têm o potencial de ser incrivelmente rentável. Todas as estratégias em nossos guias vêm com divulgação completa e completa para que você possa começar a aplicá-los a sua própria negociação imediatamente. Através da pesquisa de milhares de falhas de estoque durante a última década, weve identificados e quantificados como: Reconhecer vantajoso estoque e ETF gap set-ups. Determine os níveis de entrada que se alinham com o seu estilo de negociação pessoal. Identifique onde colocar suas ordens especificamente em uma base diária. Executar e sair do seu comércio no momento certo e lugar. Estes guias são 100 baseados na pesquisa e enraizados na extensa back-testing weve conduzido para estabelecer os parâmetros distintos para a troca de ganho bem sucedida. Compre sua cópia do Connors Research Trading Estratégia Série ETF Gap Trading Estratégias que trabalham por Larry Connors amp Cesar Alvarez. Como em todas as nossas pesquisas, baseamos nossas estratégias de negociação de lacunas em dados e não em opiniões. Se você quiser começar a negociar lacunas com um limite quantificável e com a flexibilidade de escolher entre uma ampla variedade de estratégias para melhor atender às suas próprias metas pessoais, encorajo-o a tirar proveito desses guias. Assista Larry Connors discutir as 7 chaves para trocar lacunas de estoque com sucesso: Você está atualmente negociando lacunas em uma base regular Se a sua resposta é não, eu recomendo que você faça o download de uma cópia gratuita de Como negociar alta probabilidade Stock Gaps 2 ª Edição com precisão , As regras de negociação quantificadas desenvolvidas por Larry Connors e Connors Research. Exhaustion Gap estratégia de negociação para reversões Imagine acordar para descobrir que o seu estoque favorito abriu caminho para a noite e deu-lhe um lucro inesperado. É hora de pegar seus lucros e ir É hora de inverter seu viés e vender curto o estoque Se a diferença é uma lacuna de exaustão, então a resposta é provavelmente sim. Um hiato de exaustão é encontrado depois que uma tendência é esgotada. Em uma tendência de touro, um hiato de exaustão é um hiato que representa a última compra climática. A diferença representa uma onda de compradores ultra-tardio. Não tendo mais tolos para comprar depois deles, a tendência está pronta para reversão. Assim, a exaustão gap estratégia comercial é um jogo de inversão de tendência. Regras para esgotamento Estratégia de negociação Gap Uma lacuna de exaustão ocorre com volume extremamente alto. Eu tenho um método padrão para encontrar extremos usando Bollinger Bandas. Neste caso, queremos encontrar volumes extremos, então eu apliquei uma Banda de Bollinger de 233 períodos com 3 desvios padrão usando as barras de volume. Qualquer barra de volume que exceda a banda Bollinger superior é extrema. Bullish Reversal A tendência de urso A diferença para baixo com o volume extremo (como definimos acima) Gap fechado dentro de cinco barras Reversão Bearish Uma tendência de touro Uma diferença acima com volume extremo (como definimos acima) Gap fechado dentro de cinco barras Exaustão Gap Estratégia Trading Estratégia Winning Trade 8211 Reversão Bullish Este é um gráfico diário da CR Bard, Inc (BCR). O painel inferior mostra o volume. A linha laranja é a linha superior de uma Banda de Bollinger (233,3) para encontrar volumes extremos. Houve uma clara tendência de urso. Você pode definir a tendência do mercado usando seus próprios métodos de negociação. Mas geralmente, quanto mais longa a tendência, mais provável um comércio de reversão terá êxito. Este down gap fez uma nova baixa com volume extremo. A barra de alta que acompanhou a lacuna mostrou forte pressão de alta. O preço fechou a abertura dentro de 3 dias e nós compramos assim que o preço fechou a abertura. Um triângulo desenvolvido após a nossa entrada. Usando a regra de triângulo de medição nos deu um bom primeiro alvo. (Setas pontilhadas) Enquanto este fosso de exaustão travou o mercado baixo, o momento não era grande como o preço meandered lateralmente após nossa entrada. No entanto, BCR não fez um novo menor baixo após a lacuna, o que confirmou que a lacuna era exaustiva. Perdendo o Comércio 8211 Reversão Bullish Cada comércio reversão precisa de uma tendência a reverter. Neste caso, tivemos uma tendência de urso. Esta diferença para baixo parecia uma lacuna exaustiva com volume extremo. Zion preenchido o fosso no quinto dia, o que torna menos impressionante do que o comércio BCR que preenchido no terceiro dia. Para as falhas de exaustão, quanto mais cedo estiver preenchido, mais provável é que tenhamos uma reversão. Em vez de reverter a tendência, o preço caiu e fez uma nova baixa, parando todos os comerciantes reversão. Embora este comércio falhou tecnicamente, é um pouco exaustiva, uma vez que parou a tendência de baixa. Nenhuma análise é perfeita. Neste caso, poderíamos ter confundido uma lacuna comum para uma lacuna exaustiva. Revisão 8211 Exaustão Gap Trading Estratégia Existem quatro tipos de lacunas, incluindo comum, breakaway, fugitivo e exaustão. O hiato de exaustão é distintivo porque abaixa ainda mais com o volume maior. É mais fácil rotular uma lacuna de exaustão. Portanto, é uma ótima base para a negociação de uma reversão. No entanto, na exaustão gap estratégia comercial, o seguro stop-loss nível é o extremo baixo da tendência de reversão bullish. (Reverse para inversão bearish.) Colocar um batente mais apertado vai expor-nos a whipsaws que são comuns depois de preço enche a lacuna. Se você está desconfortável com grandes paradas, espere formações bullish carta ou padrões de barra antes de entrar. Essas entradas oferecerão uma parada-perda mais apertada. (Como a formação de triângulo no exemplo vencedor.) No entanto, você vai perder algumas das melhores reversões que decolam sem olhar para trás. Volume elevado é um sinal de exaustão de tendência mesmo sem lacunas. Procure barras com barras anormalmente largas com alto volume. Se eles não têm follow-through, você pode ter uma inversão de negociação configuração. Dê uma olhada nestes dois livros para mais idéias de negociação de lacuna: Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Sobre a Connors Research A Connors Research tem mais de 12 anos de experiência na construção de ações quantificadas, sistemáticas e ETF estratégias para indivíduos de alto patrimônio líquido, mesas de negociação profissional, fundos de hedge e empresas comerciais proprietárias. A Connors Research possui uma das maiores bases de dados do mercado mundial de comportamento de mercado a curto prazo quantificado que permite aos nossos clientes avançar e criar formas proprietárias de gerar alfa em seus portfólios. Além disso, a Connors Research publicou mais de 20 livros sobre pesquisas e estratégias de negociação quantificadas e construiu um software proprietário contendo milhões de algoritmos quantificados. Connors Research, LLC (Empresa) não é um serviço de consultoria de investimento, nem um conselheiro de investimento registrado ou corretor-negociante e não pretende dizer ou sugerir que os valores mobiliários ou moedas clientes devem comprar ou vender por si mesmos . Os analistas e empregados ou afiliados da Companhia podem deter posições nas ações, moedas ou indústrias discutidas aqui. Você entende e reconhece que há um grau muito alto de risco envolvido na negociação de valores mobiliários e / ou moedas. A Empresa, os autores, o editor e todos os afiliados da Empresa não assumem qualquer responsabilidade pelos seus resultados de negociação e investimento. 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Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a informação apenas como um ponto de partida para fazer pesquisa independente adicional, a fim de permitir que você formar sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre verificar com seu consultor financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESCONHECIDO UM RELATÓRIO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM REALMENTE EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É PROVÁVEL ATINGIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AQUELES MOSTRADOS. Estratégias de Negociação e Modelos Estratégias de Negociação e Modelos Outras Estratégias de Negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e ICC diário Gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que utiliza leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap Trading Estratégias Várias estratégias para negociação com base em Abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar correções e sinalizar pontos de virada de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar correções nessa tendência e, em seguida, Identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo de alcance estreito procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento acima de 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação do Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Índice Direccional Médio (ADX) eo Oscilador Estocástico para identificar os pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que Swing Trading é e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trending Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir reversões de tendência de longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal:
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